Como codificar sistema de negociação

Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema de Negociação.
Agora você deve estar familiarizado com alguns elementos comuns que compõem um sistema de negociação, as vantagens e desvantagens de usá-los, alguns dos diferentes mercados e estratégias que podem ser usados ​​para construí-los e os componentes básicos de um sistema de negociação.
Vamos agora ver como construir um sistema básico de negociação do zero. Embora este sistema de negociação não seja otimizado para o lucro, você aprenderá como todos os diferentes componentes se encaixam para criar um sistema de negociação funcional.
Escolhendo um mercado, estratégia e Tecnologia.
Visaremos o mercado cambial (forex), já que os dados estão disponíveis gratuitamente na GainCapital e em outras fontes. Para a estratégia, estaremos empregando uma estratégia de crossover de média móvel muito básica, segundo a qual ficamos longos se uma média móvel de curto prazo cruzar acima de uma média móvel de longo prazo. E, finalmente, estaremos usando a linguagem de programação Python e as populares bibliotecas NumPy, pandas e matplotlib para ler os dados e executar a estratégia.
Vamos supor que você esteja familiarizado com a linguagem de programação Python e a tenha instalado corretamente em seu computador. Se você não for, visite o site do Python para obter recursos de aprendizado ou implemente a mesma funcionalidade em outros idiomas e plataformas.
Configurando o Script.
O primeiro passo é criar um arquivo, chamado ma_cross. py, que abrigará a estratégia. No arquivo, começaremos importando todas as bibliotecas que precisaremos.
import matplotlib. pyplot como plt.
import numpy como np.
importar pandas como pd.
de pandas. io. data import DataReader.
A biblioteca de pandas inclui uma função "rolling_mean" que cria médias móveis com base no preço de compra ou venda para cada tick no mercado forex. Uma vez que as médias móveis estiverem concluídas, construiremos uma série de "sinais" definindo a coluna igual a 1,0 quando a média móvel curta for maior que a média móvel longa ou 0,0, caso contrário. Podemos então usar as `posições` para gerar sinais de negociação que podem ser enviados para outro lugar.
Escrevendo a estratégia.
A estratégia pode ser implementada em Python.
def __init __ (self, pair, ticks, short_window = 100, long_window = 400):
sinais ['short_ma'] = pd. rolling_mean (ticks ['ask'], self. short_window, min_periods = 1)
sinais ['long_ma'] = pd. rolling_mean (ticks ['ask'], self. long_window, min_periods = 1)
sinais ['signal'] [self. short_window:] = np. where (sinais ['short_ma'] [self. short_window:] & gt; sinais ['long_ma'] [self. short_window:], 1,0, 0,0)
Esse código gera uma série de sinais sempre que ocorre um cruzamento de média móvel, em que 1.0 sinaliza que uma ordem de compra está sendo feita.
Colocando o código para uso.
O próximo passo é pegar esse código e usá-lo em conjunto com uma estratégia de backtesting para ver como ele seria executado no passado.
A maioria dos traders prefere usar ferramentas de backtesting online, como o Quantopian, onde você pode fazer upload de código e ver automaticamente os resultados. Usando essas ferramentas, o backtesting é tão fácil quanto importar as bibliotecas do Quantopian para o Python e colar seu script. Em seguida, você pode executar um backtest completo usando datas simuladas, valores de conta e até mercados. Você pode ver retornos, alfa, beta, taxas de Sharpe e rebotes máximos para ter uma ideia de como a estratégia seria executada.
O próximo passo seria integrar a estratégia em um ambiente de negociação ao vivo. Muitas corretoras que oferecem negociações automatizadas incluirão APIs com as quais você pode interagir para fazer negócios. Por exemplo, o InteractiveBrokers tem uma API completa com bibliotecas para Python, Java,.NET e outras tecnologias. Usando essas bibliotecas, você pode facilmente transformar os sinais gerados em negociações que são executadas através da plataforma.
Na próxima seção, veremos algumas outras considerações importantes a serem lembradas.

Codificação de Sistemas de Negociação.
Por Justin Kuepper.
Como os sistemas de negociação automatizados são criados?
Este tutorial se concentrará na segunda e na terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software de negociação pode entender e usar.
Vantagens e desvantagens.
Um sistema automatizado tira a emoção e o trabalho ocupado da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar suas regras de estratégia e gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, ele não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:
Se o sistema não for devidamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes é impossível colocar certas regras no código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como converter esse design em código que seu computador entenderá, como testar seu plano para garantir o desempenho ideal e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

Como codificar sistema de negociação
Esta página é patrocinada pela Wisdom Trading, sistemas de negociação de futuros e corretor do mercado global. Eles oferecem sistemas de negociação todos codificados para seus clientes e executam o Trading Blox, que representa uma grande parte do código neste site.
Biblioteca de códigos.
O código de negociação do sistema é disseminado em vários posts, pode ser uma boa idéia consolidá-los todos em um único lugar (aqui) antes que tudo se torne um pouco confuso!
Eu também escrevo mensalmente para a revista Análise Técnica de Ações e Commodities (TASC) na seção Dicas do Trader (principalmente o código Trading Blox).
Por favor, encontre tudo abaixo para sua leitura:
& # 8212; Revista TASC Traders & # 8217; Dicas & # 8212;
TASC Traders Tips (Abril de 2010): Indicador de Tendência de Preço de Volume Modificado no Excel.
No artigo “Indicador de Tendência de Preço de Volume Modificado” nesta edição, o autor David Hawkins discute uma modificação do indicador de tendência de preço de volume (VPT), ​​já baseado no indicador de volume em balanço originalmente desenvolvido por Joseph Granville.
Em & # 8220; Suavizando o Bollinger% b & # 8221; artigo, autor Sylvain Vervoort explica como remover o ruído do indicador% b tradicional, usado para identificar pontos de viragem claros e divergências.
Em "Índices de negociação com a média móvel do casco" nessa edição, o autor Max Gardner explica como usar a média móvel do casco para o timing de mercado de longo prazo.
Teste de Bootstrap para back-testing computação de significância estatística.
Implementação do teste bootstrap conforme descrito no livro de David Aronson: Análise Técnica Baseada em Evidências (link amazon)
& # 8212; API do CSI Unfair Advantage & # 8212;
Documentação da função da API RetrieveBackAdjustedContract2.
Guia de referência sobre esta função essencial retirado do documento da API da CSI.
Recuperar contrato futuro de back-adjusted.
Algum exemplo de código em C # usando a API para acessar uma das funções mais importantes para recuperar qualquer contrato futuro com qualquer tipo de back-adjustment oferecido pela CSI.
Extrator de Contratos Individuais da CSI.
Um utilitário para extrair contratos individuais do Unfair Advantage Database da CSI em arquivos de texto simples.
& # 8212; Negociação Blox & # 8212;
Variação no filtro clássico de portfólio MACD, usando o indicador Mediano em movimento em vez da média móvel padrão para a média rápida.
Indicador Vortex Original.
Implementação do Indicador Vortex.
Indicadores melhorados Vortex e AVX e sistema AVX.
O Vortex Indicator original tinha uma falha (manuseio de lacunas para mercados não-Forex) e não utilizava uma média móvel exponencial para suavização. Esta é a minha versão melhorada com um sistema básico de reversão usando-a para entradas / saídas.
link para postagem original | link para arquivo zip (contendo: Vortex Indicator & # 038; arquivo de bloco auxiliar AVX (tbx), bloco de saída de entrada AVX (tbx), sistema AVX (tbs))
Implementa um filtro que permite rejeitar / aceitar negociações com base no nível de volatilidade em comparação com os níveis históricos.
Implementação Walk-Forward do Modelo de Espaço Alavancagem de Vince.
Utiliza o pacote LSPM R (por Josh Ulrich) em uma abordagem de walk-forward para permitir uma metodologia de testes de testes adaptativos.
O e-ratio é uma maneira prática de avaliar a borda de um componente específico de um sistema sem ter que testar o sistema como um todo (ou seja, borda do sinal de entrada somente).
link para postagem original (inclui todos os trechos de código e lógica necessários)
& # 8212; TradersStudio & # 8212;
cálculo da relação e-e para o sistema Breakout do canal de Donchian.
Este código contém o código genérico necessário para calcular o rácio e, bem como uma implementação para aplicar o cálculo a um sinal de entrada Breakout do canal de Donchian.
link para postagem original | link para o arquivo zip (contendo Código TS do Indicador de Canal Donchian, código TS do Relatório de Comércio Personalizado, código TS do Sistema de Compra, código TS de Venda do Sistema, macro e-ratio Excel (arquivo de texto), pasta de trabalho de exemplo do Excel)
Atualizações gratuitas.
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Corretor Global de Futuros.
Blog Au. Tra. Sy, pesquisa e desenvolvimento de Trading Sistemático, com um sabor de Trend Following.
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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS EXIBIDOS; DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE DIFERENCIADAS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE SÃO GENERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, O COMÉRCIO HIPOTÉTICO NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DA NEGOCIAÇÃO DE PERDAS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE ACORDO, DE FORMA ALTA, OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A ELABORAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM AFETAR COM ANTECEDÊNCIA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS NA NATUREZA E NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS.

Academia de Negociação de Petróleo, Sistema de Negociação de Código e Segredo de Negociação da Emini.
Academia de Negociação de Petróleo / Sistema de Negociação de Código / Emini Trading Secret.
David recebe 4 estrelas por honestidade. Ele é certamente honesto e franco em suas crenças e disposto a expressar suas crenças. Com muito respeito, eu teria que argumentar que essas crenças têm pouco valor em relação à previsão da direção do mercado. Mas David certamente traz uma perspectiva diferente.
A revisão de hoje é da Oil Trading Academy, da Code Trading System e da Emini Trading Secret, sistemas de day trading introduzidos por David Kuvelas. O sistema é projetado para rodar e executar na plataforma Ninja Trader, o custo do sistema é de US $ 600. Qual é o sistema? Em suma, David acredita que o mundo está sendo manipulado por algumas pessoas conhecidas como "The Freemasons". Ele acredita que em 2010, ele descobriu seus códigos secretos e esses códigos estão agora permeando todos os aspectos da sociedade e esses códigos estão sendo revelados a ele através de algum tipo de processo que ele criou. Essa sociedade secreta e seus códigos estão controlando tudo, desde política, cultura popular, instituições religiosas, mercados financeiros e governos mundiais. Acho que seria justo dizer que as opiniões de David podem ser consideradas excêntricas. Alguns podem até dizer que ele é um pouco desequilibrado ou louco.
Não vou julgar se as opiniões de David são válidas ou não. Em vez disso, prefiro deixar que o público leia a página criada por David que descreve detalhadamente como os maçons, através desses códigos secretos, estão se revelando. Dê uma olhada por si mesmo. Esta página contém milhares de descrições de como os maçons estão se revelando e que nossa única salvação é através de Jesus Cristo.
O maçom?
Passei cerca de 30 minutos lendo a página Freemason de David. Eu honestamente achei muito divertido. Eu gostei especialmente de como David de alguma forma ligava os pontos entre Guerra nas Estrelas, xarope de milho com alto teor de frutose, contagem de cartas, acampamentos da FEMA e o velho programa de TV Mork and Mindy. É tudo uma viagem estranha e engraçada que David leva o público. Ele parece encontrar esses códigos secretos em todos os lugares que ele está procurando.
Alguns dos espectadores que estão lendo isso podem estar pensando: “esse cara é louco”. No entanto, espero que a maioria dos meus leitores seja respeitosa o suficiente para dar a David um amplo espaço para descrever suas opiniões e crenças sinceras. Vamos ser honestos, é preciso um pouco de coragem para entrar na internet e começar a proclamar que uma sociedade secreta está no controle de tudo.
Alguns leitores podem acreditar que David está lidando com alguns problemas de saúde mental. E que essas revelações de código secreto são simplesmente o caminho para entender um mundo que pode parecer assustador e confuso. Eu não quero ser o juiz e o júri sobre a questão da saúde mental, em vez disso, é minha esperança que os leitores dêem a David bastante espaço para se expressar. Chamá-lo de louco não é justo. Para chamar alguém que lida com problemas de saúde mental, “malucos” está errado. Uma pessoa não pode ajudar se eles nascem com uma perspectiva estranha. Como sociedade, é importante tratarmos pessoas com problemas de saúde mental como qualquer outra pessoa que lide com qualquer outra questão de saúde, como uma perna quebrada ou uma artéria entupida.
David gosta de se expressar e quer compartilhar seus pensamentos com o mundo. Então vamos em frente, deixe-o e tente ser respeitoso.
O código do maçom pode prever o mercado?
Eu enviei um e-mail a David várias vezes pedindo que ele fornecesse uma prova em tempo real de que seu sistema de negociação está produzindo lucros. O método mais óbvio seria um extrato de conta. No entanto, foi minha impressão que David não está negociando com uma conta real. Em vez disso, tudo está em um simulador. Na verdade, você encontrará uma série de vídeos que David usou para descrever o desempenho do sistema. Você pode encontrar os vídeos e descrições aqui. Tanto a página da Oil Trading Academy quanto a do Code Trading System são basicamente idênticas. A única diferença real é que o site da Oil Trading Academy contém um pouco mais de elaboração sobre o Freemason.
Se você tomou um pouco de tempo e assistiu a vídeos, pode assistir a David realizando algumas negociações. O que é ótimo. No entanto, todos nós sabemos que qualquer pessoa pode simplesmente usar o modo de repetição de mercado no Ninja Trader. Qualquer um pode simplesmente assistir a um mercado, depois reproduzir o mercado com um DOM de negociação e executar negociações perfeitas, enquanto usa um programa de gravação de tela que parece autenticar a negociação. Não estou dizendo que isso é o que David está fazendo, mas o que estou dizendo é que David poderia estar fazendo um grande favor a todos nós ao fornecer uma declaração de conta que autentique esses retornos fantásticos. Minha suspeita é que ninguém existe.
Na minha opinião pessoal, os vídeos de David são menos sobre lucros comerciais e mais sobre suas revelações e opiniões pessoais. Mas vou deixar o público decidir por si. Mais uma vez, espero que o público continue respeitando.
Idéias mais interessantes.
David também mantém um canal do You Tube que pode lhe dar uma visão de suas crenças indecentes. Alguns dos vídeos podem ser um pouco perturbadores. Mas certamente um desvio interessante longe da monotonia de nossas vidas cotidianas. Você pode assistir alguns vídeos aqui.
Levando ordem ao caos.
Os mercados financeiros são inerentemente caóticos. Até mesmo as mentes mais brilhantes da nossa sociedade moderna tentaram criar fórmulas e algoritmos que predissem para que lado o mercado se moverá. Ninguém quebrou o código dos mercados financeiros. Na verdade, o princípio mais aceito e universalmente aceito em relação à previsão do mercado é que a previsão do mercado simplesmente não é possível em relação a uma grande amostra de observâncias. Grande parte dessa teoria, chamada de The Random Walk Theory, remonta aos anos 1800. Ao longo dos anos, muitos livros foram escritos por pessoas muito inteligentes que dedicaram suas vidas a entender o movimento de preços nos mercados financeiros. Em suma, os mercados financeiros são aleatórios demais, caóticos e imprevisíveis para qualquer tipo de teoria unificadora.
Mas ainda tentamos. Nós vemos que outros estão batendo nos mercados. Observamos traders de curto prazo como Paul Tudor Jones e empresas como a Renaissance Technologies e como eles consistentemente superam os mercados, nós intrinsecamente queremos acreditar. Observamos e buscamos respostas para essas questões interessantes. Nós tentamos aplicar todo tipo de bobagens em nossos gráficos de negociação, em uma tentativa de trazer ordem ao caos. Por exemplo, muitos de nós usamos indicadores antigos e cansados ​​em nossos gráficos. Coisas como o stochastics, e o MACD, que foi considerado tecnologia de ponta apenas 20 anos atrás, mas com o advento do software de testes, agora sabemos que a maioria dos indicadores são simplesmente rabiscos aleatórios em nossa tela. Nenhuma borda existe. É todo pensamento mágico. É nossa tentativa de trazer ordem ao caos.
Bem, é por hoje. Para mim, a maior lição que aprendi com David e suas teorias, tão extravagantes e excêntricas quanto parecem ... é que minhas próprias crenças também podem ser consideradas estranhas e estranhas. Eu adoro colocar um canal keltner no meu gráfico. Isso me ajuda a trazer algum tipo de ordem ao caos. E, no entanto, sei que, através de testes posteriores, o indicador do canal keltner não é mais ou menos eficaz do que usar círculos nas plantações ou avistamentos de alienígenas para prever os mercados.
Por favor, não se esqueça de deixar seus comentários abaixo. Para esta análise em particular, espero que o público continue a ser respeitoso. Eu achei David ser uma pessoa gentil, e como todo mundo, ele está tentando trazer ordem a um mundo caótico.

Como fazer um robô comercial em nenhum momento.
Para fazer um robô comercial, você precisa de um sistema de negociação.
Negociar nos mercados financeiros envolve muitos riscos, incluindo o mais crítico - o risco de tomar uma decisão comercial errada. O sonho de todo comerciante é encontrar um robô comercial, que está sempre em boa forma e não sujeito a fraquezas humanas - medo, ganância e impaciência.
Cada recém-chegado quer obter ou criar um sistema de negociação claro e estrito que possa ser apresentado na forma de algoritmos e se livrar completamente das operações de rotina. É possível?
Um sistema de negociação é uma condição necessária para entrar no mercado e esse sistema deve ser lucrativo, é claro. Quando os recém-chegados chegam ao mercado, geralmente ficam sobrecarregados pela grande massa de informações difíceis de entender. Os fóruns de livros e traders podem fornecer alguma ajuda nesse caso.
Infelizmente, nem todos os autores são comerciantes bem-sucedidos e nem todos os traders bem-sucedidos escrevem livros. Muitos recursos especiais da Web são criados apenas para gerar lucro para seus proprietários, pois é muito mais difícil negociar seu próprio dinheiro do que emitir previsões e ensinar sistemas de negociação.
Cada comerciante deve passar de forma independente todos os estágios da criação de um sistema de negociação. Há um ditado popular que não importa qual sistema você usa para negociação, o principal é que você deve realmente negociar de acordo com esse sistema. Caso contrário, a negociação no mercado se transforma em uma aposta com um resultado previsível.
Negociação de robôs e Forex.
Acredita-se que o mercado Forex tenha uma ótima liquidez. Além disso, permite negociar 24 horas por dia, ao contrário de muitos outros mercados. Portanto, muitos comerciantes tentam fazer robôs de negociação especialmente para o mercado Forex, uma vez que oferece um grande número de instrumentos de negociação.
No entanto, os céticos afirmam que todos os pares de moedas estão fortemente correlacionados entre si, proporcionando uma volatilidade muito baixa no mercado. Mas seus oponentes respondem que cada par de moedas tem suas próprias características e que a baixa volatilidade é compensada por uma grande alavancagem.
Em qualquer caso, os instrumentos de Forex são atraentes para a criação de robôs de negociação e a maioria dos defensores do comércio automatizado aprimora suas habilidades em pares de moedas.
4 e 5 terminais de negociação são especialmente projetados para desenvolver facilmente sistemas de negociação automatizados, mas ao mesmo tempo sua interface também é conveniente para negociação manual.
Como começar a fazer um robô comercial?
Existem muitas abordagens para construir um sistema de negociação automatizado. Vamos descrever apenas alguns dos principais.
A primeira abordagem baseia-se em matemática. Um desenvolvedor tenta criar uma espécie de equação que considere muitos fatores. Essa abordagem baseia-se na firme crença de que os movimentos de preços são gerenciados por um modelo que pode ser encontrado usando dados históricos disponíveis.
Na maioria dos casos, os seguidores de tal abordagem sabem muito de matemática, mas não sabem nada sobre / não estão interessados ​​no mercado. O mercado é uma abstração pura, um tipo de jogo intelectual para eles. Essa abordagem geralmente leva a muitos anos de estudo e desenvolvimento, enquanto um resultado definido na forma de um sistema de negociação automatizado em funcionamento não é tão importante.
A segunda abordagem é baseada no estudo das leis de mercado. Nenhuma tentativa é feita para entender por que o preço sobe ou desce quando vários números de análise técnica aparecem em um gráfico. A vantagem dessa abordagem é que ela não requer nenhum conhecimento especial de matemática e não faz suposições sobre a força motriz do mercado.
É mais claro e conveniente quando se estuda negociação. É mais popular entre os comerciantes que receberam reconhecimento universal. A desvantagem da abordagem é a necessidade de rastrear constantemente todos os símbolos necessários.
Mais cedo ou mais tarde, um trader começa a considerar a automação de processos de negociação e a questão mais considerável aparece nesse estágio - a complexidade de formalizar regras de negociação ao tentar expressá-las na forma de algoritmos. Em alguns casos, os operadores que tentam encomendar um robô comercial não podem descrever as regras de negociação e encontrar um terreno comum com os programadores.
A terceira abordagem é baseada na tentativa de criar uma “caixa preta” baseada em redes neurais com o uso de ferramentas prontas amplamente disponíveis em softwares especiais e pacotes de matemática. A criação de um sistema de negociação automatizado com os elementos da inteligência artificial é uma tarefa empolgante e desafiadora, mesmo para os recém-chegados, já que não requer conhecimento profundo em matemática nem experiência em programação - tudo é feito usando recursos visuais.
Um trader deve conhecer os fundamentos dos indicadores técnicos, possuir a capacidade de preparar dados de preço necessários e experiência em algum pacote definido para trabalhar com redes neurais. A principal desvantagem dessa abordagem é que um robô de negociação obtido usando essas ferramentas especializadas para trabalhar com redes neurais é, na verdade, uma "caixa preta". Os comerciantes não conhecem seus princípios de funcionamento e, geralmente, é impossível prever qual fase do mercado será a mais problemática para o robô.
Os programadores geralmente escolhem a quarta abordagem - eles começam a fazer um robô de negociação desde o começo sem gastar tempo para negociação manual. Por que negociar manualmente? Você pode fazer um robô passar alguns meses e colher os benefícios de seus esforços.
Mas «sem dores, sem ganhos». Na maioria dos casos, os programadores começam a criar toda a infraestrutura necessária usando uma linguagem de programação familiar, em vez de apenas fazer um robô comercial - obter e processar dados de preços, representação visual de gráficos e indicadores, meios personalizados de testar estratégias em dados históricos e assim por diante.
Eles ganham muita experiência no processo. Mas na maioria dos casos, essa experiência não os aproxima do objetivo final - a criação de um sistema de negociação automatizado. E mesmo que um robô comercial seja criado, não há garantias de que ele será lucrativo. E se um programador quiser escrever outro sistema de negociação? Reestruturação profunda e novos erros de programação são inevitáveis.
Há também a quinta abordagem - comprar um sistema de negociação pronto na forma de um robô comercial. Neste caso, um comerciante atua como um operador ou um sintonizador. Essa abordagem economiza muito tempo (não é necessário aprender muitas coisas novas) e permite que os operadores entrem rapidamente no mundo da negociação automatizada.
A principal desvantagem dessa abordagem reside em suas vantagens - você não conhece os princípios de operação de seu robô de negociação e sua estrutura. E mesmo que um vendedor forneça uma descrição detalhada do sistema de negociação implementado, você nunca terá certeza disso.
No entanto, nenhuma das abordagens mencionadas pode lhe dar garantia absoluta, exceto um depósito bancário. Mas essa não é uma solução muito adequada para pessoas interessadas em negociar no mercado e maneiras de aumentar seus ativos privados.
Qual é a melhor abordagem para o comércio automatizado para um comerciante?
Cada uma das cinco abordagens descritas tem suas vantagens e corresponde a algum tipo definido de comerciante. É improvável que você escolha a primeira abordagem (descrição analítica do mercado) sem um bom histórico matemático. É igualmente improvável que você comece a fazer robôs comerciais baseados em redes neurais. No entanto, essas duas abordagens são muito estimulantes e proporcionam um bom exercício intelectual.
Abaixo, discutiremos apenas a segunda abordagem, que já é considerada a clássica. Essa é a abordagem geralmente escolhida pelos novos seguidores da negociação automatizada, já que a análise técnica continua sendo a principal área de conhecimento ao aprender noções básicas de negociação.
Outra vantagem da segunda abordagem é que depois de gastar algum tempo para negociação manual e obter o senso de mercado, você já terá uma boa compreensão das ferramentas de análise técnica. Além disso, você poderá programar estratégias de negociação ou criar redes neurais em um nível superior.
Os primeiros passos para fazer um robô comercial.
Para criar um sistema de negociação automatizado, você precisa de habilidades de programação e conhecimento de todos os meandros do processamento de solicitações comerciais. Mas primeiro você pode começar com os Expert Advisors já prontos - trocando robôs da biblioteca livre Code Base.
Faça o download de qualquer Expert Advisor (robô comercial) e lance-o no Strategy Tester de 4 ou 5 terminais clientes. Selecione um intervalo de histórico mostrando uma tendência forte e um intervalo com um plano. Execute a otimização de um parâmetro de entrada do Expert Advisor e examine suas diferenças nesses dois intervalos.
Inicie um Expert Advisor com os parâmetros ideais para um plano em um intervalo de tendência e com os parâmetros ideais para uma tendência em um intervalo simples. Examine as diferenças nos resultados de negociação, distribuições de ofertas e outros parâmetros estatísticos. Como resultado, você saberá quanto o comportamento do seu sistema de negociação pode variar quando a situação do mercado mudar.
Seria melhor tentar várias estratégias de negociação padrão usando esse método em diferentes partes da história e vários símbolos. Tal teste impede a instalação de um sistema de negociação para algum intervalo histórico definido e fornece uma melhor compreensão dos sistemas de tendência e de tendência contrária.
O próximo passo seria criar sistemas de negociação mais complexos com base na combinação de sinais simples já existentes do conjunto de 5 Assistentes. Você pode testar e desenvolver sua intuição comercial, selecionando sinais ruins de um sistema usando um filtro baseado em outro sistema sem meios de programação.
O principal aqui é não superar demais. Quanto mais parâmetros de entrada um sistema de negociação tiver, mais fácil será o ajuste. Houve muitas discussões sobre as diferenças entre otimização e adaptação. Não há soluções amplamente aceitas aqui. Mas a visualização dos resultados de teste / otimização e seu próprio bom senso podem ajudá-lo.
Aprenda a identificar os parâmetros de entrada mais críticos que afetam seu sistema de negociação de todo o conjunto de dados de entrada. Não preste muita atenção aos parâmetros secundários que levam tempo durante a otimização, mas não afetam a própria lógica do sistema. Lembre-se de que um bom sistema de negociação sempre demonstra um pequeno movimento livre de parâmetros secundários, mas não exibe uma volatilidade dramática no caso de mudanças de mercado insignificantes.
Você pode gastar tanto tempo nesta fase, como desejar, até ter certeza de que pode entender qualquer estratégia de negociação examinando os resultados de teste e otimização. O conhecimento dos pontos fortes e fracos dos sistemas padrão permitirá que você esteja mais bem preparado ao criar seu próprio robô comercial.
Programando um robô de negociação.
Suponha que você tenha aprendido / esteja aprendendo a linguagem de programação 4 ou 5 e agora você está pronto para escrever seu primeiro Expert Advisor para o terminal do cliente. Vários casos são possíveis aqui.
Primeiro, você pode examinar vários robôs comerciais prontos descritos nos artigos para entender melhor as complexidades de programação.
Segundo, você pode fazer perguntas em 4munity ou 5munity, se você tiver algum problema não resolvido. Participantes experientes da comunidade geralmente ajudam os recém-chegados a mostrar sincero interesse pelo assunto.
Terceiro, você pode solicitar a melhoria ou o desenvolvimento de um Expert Advisor ou um indicador no serviço Jobs, caso não seja capaz de criar um programa necessário por conta própria. Mas mesmo que você faça um pedido por meio do serviço freelancer, você deve ter alguma idéia sobre o teste de estratégia para encontrar um idioma comum com um desenvolvedor.
Além disso, o conhecimento básico de uma linguagem de programação permite implementar pequenas correções e alterações no código depois que o trabalho já foi concluído. Afinal de contas, não seria muito conveniente chamar um programador para corrigir todos os pequenos problemas que você encontrar. Seria muito mais fácil e rápido corrigi-lo sozinho.
Não há necessidade de reinventar a roda.
Como encontrar sua própria estratégia de negociação, ou pelo menos em que direção você deve focar sua busca? Todos os comerciantes protegem seus próprios sistemas de negociação, se tiverem um. Todos os recém-chegados querem criar um sistema lucrativo ou obter um sistema pronto. Ao mesmo tempo, qualquer solução obtida parece ser muito simples em comparação com as idéias dos recém-chegados sobre um sistema de comércio genuíno.
Os homens do exército em todo o mundo são propensos a níveis excessivos de sigilo. Há muitas piadas sobre isso, incluindo a seguinte: "O segredo militar não está no que você está estudando - um oficial diz aos estudantes das escolas militares -, mas no fato de que exatamente você está estudando isso". A situação dos sistemas de negociação é semelhante: a maioria dos traders usa idéias de negociação simples e conhecidas com pequenas modificações, por exemplo, adicionando o Trailing Stop ou confirmações de indicadores de tendência.
Existem muitos fóruns de traders com acesso limitado, onde os participantes unem seus esforços para desenvolver ou melhorar alguns sistemas de negociação secretos. O mais interessante é que tais sistemas não contêm nada de especial. Normalmente, uma idéia bem conhecida (como "comércio com a tendência") é usada como base. Em seguida, ele é aperfeiçoado com alguns novos indicadores desconhecidos do público em geral.
Portanto, você pode facilmente obter códigos-fonte de robôs comerciais e tentar usá-los corretamente com vários símbolos e cronogramas. Outro ditado popular pode ser mencionado aqui: "Você não gosta de gatos? Você só não sabe como cozinhá-los!" É difícil acreditar, mas a probabilidade de você desenvolver algo realmente novo é muito pequena. O principal aqui é criar um sistema usando os ingredientes disponíveis. Não pense que alguns gênios tenham acesso a alguns sistemas secretos dos laboratórios da NASA. Esse é o segredo do Graal.
Apenas alguns poucos conseguirão passar.
Então, por que ninguém usa idéias de negociação, se elas estão literalmente ao alcance da mão? A resposta provavelmente está na psicologia humana. O pessoal de muitos bancos e grandes fundos de investimento inclui comerciantes realizando acordos de acordo com regras estritas e dentro de volumes limitados. Mas, por alguns motivos, apenas alguns traders institucionais deixam suas empresas e começam a negociar usando seu próprio dinheiro.
Acontece que você precisa não apenas de uma estratégia de negociação, mas também da disciplina de ferro para segui-la. Muitos comerciantes descobriram com pesar que eles também têm os mesmos problemas psicológicos descritos nos livros. Depois de perceber que o pior inimigo dos comerciantes são eles mesmos, um recém-chegado começa a pensar em fazer um robô comercial para eliminar um fardo psicológico.
Embora eu me afaste ligeiramente do assunto, devo mencionar os lendários comerciantes de tartarugas que negociaram com sucesso em vários mercados no final do século XX. Leia "Way of the Turtle" e você verá que a coisa mais importante para um trader é uma autodisciplina e não um sistema secreto. Infelizmente, a maioria dos recém-chegados não será capaz de seguir uma estratégia lucrativa, mesmo que seja gratuita.
O problema é que a maioria das estratégias de negociação perfeitamente ajustadas para negociação manual dificilmente pode ser formalizada e transcrita para uma linguagem de programação. As estratégias que podem ser facilmente formalizadas (por exemplo, aquelas que envolvem a intersecção de duas médias móveis) são muito simples e exigem muitos refinamentos e melhorias, para que possam ser usadas na prática. Assim, uma ideia simples é gradualmente complicada por uma abundância de parâmetros externos que impedem um robô de negociação de entradas falsas e erros claramente visíveis para um desenvolvedor. Um problema de otimização de robôs de negociação surge. Esse processo não deve se transformar em uma otimização excessiva e em um intervalo de histórico específico.
Para resolver esse problema, o teste direto usando os parâmetros do sistema obtidos foi implementado no terminal 5. Se os resultados dos testes forward não diferirem significativamente daqueles obtidos na seção de otimização, há uma probabilidade de que um robô comercial fique estável o suficiente por algum tempo após seu lançamento em uma conta de negociação. Um intervalo de tempo para a otimização de parâmetros e um valor real de "algum tempo" dependem de um determinado sistema de negociação.
Assim, a otimização de um robô de negociação antes de lançá-lo em uma conta de negociação lembra o desenrolar de um sling - quanto mais cuidadosamente desenrolamos um projétil do sling, mais ele voará e mais precisa será sua trajetória. Um robô de negociação completamente desenvolvido manterá um resultado positivo em uma conta de negociação por mais tempo do que um robô de negociação obtido como resultado de um ajuste. Podemos dizer que o Graal é uma idéia de trabalho e ajuste correto de parâmetros realizados de tempos em tempos nos momentos de mudanças de condições de mercado.
Isto pode ser ilustrado pelos resultados do Campeonato de Negociação Automatizada, que já existe há muitos anos. Os Expert Advisors enviados por todos os participantes passam por testes automáticos no intervalo de tempo de janeiro até o final de julho. O principal requisito para passar no teste automático é um lucro obtido por oito meses de testes. Mas menos de metade dos robôs de negociação admitidos para o Campeonato continuam lucrativos depois de meses de trabalho autônomo.
Você também pode testar suas habilidades para fazer e ajustar seu robô de negociação para participar do Campeonato e obter os resultados dos testes avançados do seu Expert Advisor. Além disso, a participação é gratuita e os prêmios são impressionantes. Esperamos ver você lá!
Conclusão.
Comerciantes profissionais intraday passam muitas horas sentados em seus computadores e esperando o momento certo para fazer um acordo. Claro, eles não podem estar em boa forma o tempo todo.
A maioria dos comerciantes chega à conclusão de que suas ações violam suas próprias regras de negociação. Nem todos os sistemas de negociação podem ser completamente formalizados, mas mesmo esses sistemas podem, na maioria dos casos, adotar ferramentas adicionais, como indicadores, sistemas analíticos e filtros de sinais falsos.
Nós não fazemos nenhuma recomendação especial aqui em relação à aprendizagem de 4 ou 5 idiomas, já que há muitos outros artigos úteis sobre esse assunto. O objetivo deste artigo foi fornecer uma idéia inicial sobre como começar a fazer seu robô de negociação para 4 e 5 terminais.
Esperamos que este artigo economize tempo para os recém-chegados e mostre a direção certa na difícil tarefa de desenvolver um sistema de negociação automatizado.
Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.