Estratégia de negociação emini s & p 500

Emini Trading Videos.

"O comerciante de carrapatos"

Técnicas de negociação da Emini explicadas para iniciantes.

Não se permita ficar confuso sobre a redução do mercado. É realmente muito simples, como explicarei abaixo.

Gráfico OHLC & # 8212; Abrir alta baixa fechar.

Este é um gráfico de barras de 1 minuto. Significado, cada barra é um minuto de tempo. Você notará que cada barra tem uma pequena "perna" para a esquerda e para a direita. A perna à esquerda é o preço de abertura dessa barra e a perna à direita é o preço de fechamento. O topo da barra é o Alto da barra e o inferior é o Baixo. É isso aí! Isto, a propósito, é chamado de Gráfico OHLC & # 8212; Abrir alta baixa fechar.

E-mini S & amp; P 500 solução de fuga de cinco minutos.

A inércia é um forte componente das tendências do mercado. Se o mercado estiver em tendência, 80% das tentativas de reverter a tendência falharão. Se estiver em um intervalo de negociação, 80% das tentativas de interrupção falharão. Esta é a coisa mais importante para entender sobre fugas.

No entanto, as quebras de sucesso geralmente oferecem pistas precoces de que provavelmente levarão a uma mudança significativa. Se um comerciante pode ver o que o mercado está mostrando, ele pode entrar quando o movimento está começando. Quando ele vê uma fuga que provavelmente seguirá, sua relação risco-recompensa será excelente, e a probabilidade de uma troca lucrativa normalmente será de pelo menos 60%. (& quot; Devo eu tomar este comércio? & quot; na edição de março de 2011 discute a matemática de fugas de negociação em detalhe.)

Muitos traders pensam em um breakout como uma saída forte de uma faixa de negociação, mas se um trader procurar apenas breakouts quando o mercado estiver em uma faixa de negociação, ele perderá muitos negócios potenciais. Uma inversão climática comporta-se da mesma forma que uma quebra na faixa de negociação e deve ser tratada da mesma forma. Uma bandeira de urso que quebra para o lado superior em vez de para o lado negativo também é uma fuga.

Um traço comum de todas as fugas é uma barra de tendência. De fato, toda barra de tendência deve ser considerada como uma fuga, mesmo que não esteja imediatamente claro que uma fuga está ocorrendo. Quando você vê uma barra de tendência, pense nela como uma fuga e procure trocá-la como uma fuga. Depois de ter colocado o comércio ou decidido não colocar o comércio, então você pode gastar tempo para entender por que o mercado de repente estava rejeitando os preços atuais e se movendo rapidamente em busca de outra área de valor.

Uma fuga é um breve período de certeza. Tanto os touros quanto os ursos concordam que o mercado está no nível errado de preços e rapidamente tem que encontrar uma nova área de valor. Essa área de valor é uma faixa de negociação e é uma área de incerteza, e é aí que todos os mercados passam a maior parte do tempo. É uma área de acordo entre os touros e os ursos que há valor em iniciar negociações.

Os touros estão confortáveis ​​em comprar lá porque acreditam que o mercado provavelmente subirá. Os ursos não acham que vão subir e, portanto, estão em curto a um preço que eles acham que representa valor. Os padrões de ação de preços de alta e baixa geralmente são claros e, por existirem simultaneamente, há incerteza, que é a marca registrada de uma faixa de negociação. Por exemplo, pode haver uma bandeira de urso de cunha. Ao mesmo tempo, esse pequeno movimento pode estar saindo de uma bandeira de touro. Sempre que você não sabe se o mercado vai subir ou descer, então o mercado está em uma faixa de negociação.

Os touros e os ursos estão fazendo o que podem para mover o mercado em sua direção. Eles querem uma fuga. Se ambos sentirem que o preço está muito baixo, os touros comprarão agressivamente e os ursos fortes vão parar de comprar e terão de comprar de volta seus shorts. Essa compra pelos touros e pelos ursos faz com que o mercado suba rapidamente até atingir um nível de preços em que os bears acreditam que não subirá mais.

Day Trading eMini & # 038; S & # 038; P 500 futuros.

Você pode ter ouvido falar de um mercado popular chamado E-mini S & P 500, também conhecido como ES. Mas esse mercado continua sendo um mistério para muitas pessoas - e não apenas para iniciantes.

O QUE É O ES DE QUALQUER MANEIRA?

O ES é um contrato de futuros no mercado à vista S & amp; P 500. O S & P 500 é um índice de 500 ações de grande capitalização nos EUA. É composto de ações individuais de todos os principais setores da indústria - de energia, finanças, saúde a estoques industriais e muito mais, o S & amp; P 500 abrange o lote! O ES é um mercado de futuros que tem quatro contratos de vencimento trimestrais por ano, comércios em trimestres e a cada trimestre, ou o tick vale US $ 12,50.

Você provavelmente pensa que adora e quer odiá-lo.

Muitos iniciantes são atraídos para o ES por causa de sua grande liquidez, baixas margens intraday e faixas diárias que estão certas - não muito loucas para começar a negociar, mas também ainda tem um pulso. Mas então eles começam a trocá-lo e começam a odiá-lo. "Isso nunca acaba !!" ou "Sempre me interrompe antes de ir para o meu alvo !!", você os ouvirá chorar. E essas visões não são sem mérito. Como o S & P 500 é um produto agregado - ou seja, ele é composto de muitos outros produtos (os estoques) - seus movimentos são turvos e uma média de todas as ações que o compõem. Isso alimenta diretamente para o ES. O ES é um produto de reversão de média. Gosta de trocar de volta em si mesmo. Gosta de verificar e reverificar os níveis. E pode ser infernalmente teimoso quando faz tendência. Portanto, os tipos de tormentos psicológicos pelos quais os operadores e especialmente os novos operadores passam geralmente são amplificados pelo ES. Se você é teimoso por natureza, provavelmente será despedaçado.

O MERCADO QUE ADORA O CONTEXTO.

O produto é como qualquer outro que você possa escolher para negociar - encontre seu nicho e ganhe muito dinheiro. Uma coisa que esse mercado adora é o contexto. Ela adora ver níveis ou linhas de tendência testadas e falhar, por exemplo. Ele adora ver o alto de ontem quebrado brevemente e depois cair de novo abaixo. Ela adora saber que mais compradores não entraram quando essa alta quebrou, para que os vendedores possam aumentar a segurança com confiança. Nenhum comprador novo acima de alta = longs aprisionados = oportunidade de lucrar com liquidações de longo prazo. É verdade que é uma arte, tanto quanto uma ciência, saber quando puxar o gatilho em situações como essa e quando desistir, já que as coisas não estão certas. Você também precisa ter uma boa noção do que o ES está visualizando como níveis técnicos, pois você poderá controlar melhor o seu risco sabendo onde entrar, além de saber quando tiver sua sugestão. Uma vez que você sabe em que direção você está, você pode trocá-lo por algo parecido com o PTU Trend Jumper, por exemplo.

TENTARIA A PACIÊNCIA DE UM SANTO.

De acordo com o meu googling, aparentemente não há genuinamente designado santo padroeiro da paciência. Vergonha. Mas se houvesse, o SE certamente tentaria a paciência do dito santo e certamente de todo o resto. O fato é que, na maior parte do tempo, devido à sua natureza agregada de reversão da média, o ES se ondula procurando compradores e vendedores. Quando você está errado, você acha que está certo e, quando estiver certo, você sabe que está errado. E então você vê o que realmente acontece depois de sair da negociação. É um sujeito pequeno e complicado no ES e, por isso, ter um plano de negociação bem elaborado que você cumpra religiosamente com frequência vai lhe servir melhor do que qualquer instinto que você tenha enquanto trabalha. Você deve ceder aos deuses do comércio (e do plano comercial) e ter paciência para ver o negócio através de qualquer resultado.

O ES é apenas outro mercado. Por isso, não a ame ou odeie - use-a se corresponder ao tipo de estratégia que você deseja negociar. No final do dia, enquanto as razões pelas quais os iniciantes iniciam a negociação ainda são verdadeiras, o ES é um produto fantástico para o comércio e é muito possível fazer quantias consideráveis ​​de dinheiro com ele.

Negociação durante a noite no E-Mini S & # 038; P 500 Futures.

O site de Jeff Swanson, Sistema de Negociação de Sucesso, vale muitas vezes uma visita para quem procura novas ideias de negociação.

Um post recente Seasonality S & amp; P Market Session chamou minha atenção, tendo investigado várias idéias para o comércio da madrugada no E-minis. Os efeitos sazonais são, obviamente, amplamente reconhecidos e negociados nos mercados de commodities, mas também podem ser aplicados a produtos financeiros como o E-mini. O ponto de Jeff sobre os tempos de sessão é bem-feito: muitas vezes vale a pena olhar para o comportamento de um ativo, não apenas em diferentes períodos de tempo, mas também durante diferentes períodos do dia de negociação, dia da semana ou mês do ano.

Jeff divide a sessão de negociação do E-mini em várias sub-sessões básicas:

“Pré-feira” Entre 530 e 830 “Aberta” Entre 830 e 900 “Manhã” Entre 900 e 1130 “Almoço” Entre 1130 e 1315 “Tarde” Entre 1315 e 1400 “Fechada” Entre 1400 e 1515 “Pós-mercado” Entre 1515 e 1800 “Noite” Entre 1800 e 530.

Em sua análise, a estratégia de Jeff é simplesmente comprar na abertura da sessão e fechar aquele negócio na conclusão da sessão. Isso espelha o tradicional estudo de sazonalidade, no qual um negócio é aberto no início da temporada e fechado vários meses depois, quando a temporada chega ao fim.

Avaliando a sessão da noite e efeitos sazonais.

A análise avalia o desempenho dessa estratégia básica durante a “alta temporada”, a partir de novembro, quando os mercados acionários tradicionalmente obtêm a maior parte de seus ganhos anuais, em comparação com o resultado durante o “bumish”. temporada & # 8221; de junho a outubro.

Nenhum dos resultados desses testes é especialmente digno de nota, exceto um: o desempenho durante a sessão noturna na temporada de alta:

A tendência da sessão de um dia para o outro no E-mini de produzir tendências mais claras e sinais de negociação foi bem documentada. Explicações plausíveis para este fenômeno são:

(a) O processo de devoluções na sessão da madrugada é menos contaminado pelo ruído, que resulta principalmente da atividade de negociação; e / ou.

(b) A relativamente baixa liquidez da sessão noturna permite que os participantes empurrem o mercado em uma direção mais facilmente.

De qualquer maneira, não há como negar que este estudo e vários outros estudos semelhantes parecem demonstrar oportunidades comerciais interessantes no mercado overnight.

Ou seja, até que os custos de negociação sejam considerados. Os resultados da estratégia de negociação de novembro de 1997 a novembro de 2015 mostram um ganho de US $ 54.575, mas uma média de apenas US $ 20:

Assumindo que entramos e saímos agressivamente, comprando no mercado no início da sessão e vendendo o MOC no fechamento, pagaremos o spread de oferta de compra e comissões no valor de cerca de US $ 30, produzindo uma perda líquida de US $ 10 por negociação.

A situação pode ser melhorada com a omissão de janeiro da "alta temporada", mas o comércio médio ligeiramente maior ainda é insuficiente para superar os custos de negociação:

Projetando uma estratégia de negociação sazonal para a sessão da noite.

Neste ponto, um trabalho de pesquisa acadêmica pode concluir que os lucros comerciais aparentemente anômalos são incluídos no spread de oferta de compra. Mas para um projetista de sistemas de negociação, esse não é o fim da história.

Se os lucros são insuficientes para superar as fricções de negociação quando cruzamos o spread na entrada e saída, o que dizer de uma estratégia de negociação que permite ordens de mercado apenas na etapa de saída do negócio, usando ordens com limite para entrar? Os custos totais de negociação serão reduzidos para algo próximo de US $ 17,50 por turno, deixando um lucro líquido de quase US $ 6 por negociação.

Claro, não há garantia de que entraremos com sucesso em todos os negócios & # 8211; nossas ordens de limite podem não ser preenchidas pelo preço de compra e, de fato, provavelmente sofreremos uma seleção adversa & # 8211; ou seja, sendo preenchido em cada negociação perdida, enquanto falta uma proporção dos negócios vencedores.

Por outro lado, dificilmente somos obrigados a manter uma posição durante toda a sessão da noite. Nem somos obrigados a sair de todos os negócios MOC & # 8211; Podemos encontrar oportunidades para sair antes do final da sessão, usando ordens de limite para alcançar uma meta de lucro ou limitar uma perda de negociação. Em tal sistema, alguma proporção dos negócios usará ordens de limite tanto na entrada quanto na saída, reduzindo os custos de negociação para esses negócios em cerca de US $ 5 por turno.

O ponto-chave é que podemos usar os efeitos sazonais detectados na sessão de um dia para o outro como ponto de partida para o desenvolvimento de um sistema comercial mais sofisticado que usa diversos critérios de entrada e saída e tipos de pedidos.

Apresentamos a seguir os resultados de desempenho de um sistema de negociação projetado para negociar barras de 30 minutos na sessão overnight de futuros do E-mini durante os meses de novembro a maio. A estratégia entra em negociações usando preços-limite e saídas usando uma combinação de metas de lucro. metas de perda e ordens MOC.

Os dados de 1997 a 2010 foram usados ​​para projetar o sistema, que foi testado em dados fora da amostra de 2011 a 2013. Dados não vistos de janeiro de 2014 a novembro de 2015 foram usados ​​para fornecer um período de avaliação adicional (duplo cego) para a estratégia .

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